Arbitrage Theory in Continuous Time
Uitgelicht
|
45,63 |
Naar shop
|
|
45,95 |
Naar shop
|
| VERGELIJK ALLE AANBIEDERS (2) | ||
Beschrijving
Het boek Arbitrage Theory in Continuous Time behandelt de prijsbepaaling en hedging van financiële afgeleide producten vanuit een probabilistische benadering van continue tijd arbitrage. In de vierde editie zijn dynamische evenwichtstheorie en extra hoofdstukken toegevoegd, waaronder onderwerpen als de Esscher-transformatie, de minimale martingaalmaat, f-divergences, en optimaal beleggingsbeleid voor onvolledige markten. Het werk combineert stevige wiskundige principes met economische toepassingen en biedt voor elke nieuwere techniek een uitgewerkt voorbeeld, talrijke oefeningen en aanvullende lectuur per hoofdstuk. Er wordt aandacht besteed aan intuïtieve economische argumenten naast de wiskundige achtergrond. Het boek presenteert twee volledige benaderingen van arbitrage-theorie: de klassieke delta-hedging en de moderne martingaalbenadering, zodat lezers beide methoden kunnen bestuderen, onafhankelijk van elkaar. Het is een waardevolle introductie voor wiskundigen en economen die zich bezighouden met financiële markten en vormt een gezaghebbende referentie voor gevorderde studenten.
Inhoudelijke accenten uit de verschillende edities blijven verenigd: de klassieke onderbouwing van de wiskunde achter financiën, samen met economische toepassingen zoals Merton’s fondsscheidingsleer, measure-theory en probabiliteitsbegrippen, en modellen zoals LIBOR- en renteswapmarkten. Het boek bevat solveerde voorbeelden, vele oefeningen en verwijzingen naar verdere literatuur, en is geschikt voor graduate studenten en gevorderde undergraduate studenten in financiën.
Kenmerken
- Twee volledige behandelingen van arbitrage-theorie
- Nieuwe hoofdstukken over onvolledige markten en dynamische evenwichtstheorie
- Esscher-transformatie, minimale martingaalmaat en f-divergences
- Delta-hedging en martingaalbenadering, onafhankelijk te bestuderen
- Veel oefeningen en toelichtende economische argumenten
- Geschikt voor wiskundigen en professionals in financiële markten
Gebruik
- Geen verdere stappen beschikbaar in de input.
Beschrijving
Het boek Arbitrage Theory in Continuous Time behandelt de prijsbepaaling en hedging van financiële afgeleide producten vanuit een probabilistische benadering van continue tijd arbitrage. In de vierde editie zijn dynamische evenwichtstheorie en extra hoofdstukken toegevoegd, waaronder onderwerpen als de Esscher-transformatie, de minimale martingaalmaat, f-divergences, en optimaal beleggingsbeleid voor onvolledige markten. Het werk combineert stevige wiskundige principes met economische toepassingen en biedt voor elke nieuwere techniek een uitgewerkt voorbeeld, talrijke oefeningen en aanvullende lectuur per hoofdstuk. Er wordt aandacht besteed aan intuïtieve economische argumenten naast de wiskundige achtergrond. Het boek presenteert twee volledige benaderingen van arbitrage-theorie: de klassieke delta-hedging en de moderne martingaalbenadering, zodat lezers beide methoden kunnen bestuderen, onafhankelijk van elkaar. Het is een waardevolle introductie voor wiskundigen en economen die zich bezighouden met financiële markten en vormt een gezaghebbende referentie voor gevorderde studenten.
Inhoudelijke accenten uit de verschillende edities blijven verenigd: de klassieke onderbouwing van de wiskunde achter financiën, samen met economische toepassingen zoals Merton’s fondsscheidingsleer, measure-theory en probabiliteitsbegrippen, en modellen zoals LIBOR- en renteswapmarkten. Het boek bevat solveerde voorbeelden, vele oefeningen en verwijzingen naar verdere literatuur, en is geschikt voor graduate studenten en gevorderde undergraduate studenten in financiën.
Kenmerken
- Twee volledige behandelingen van arbitrage-theorie
- Nieuwe hoofdstukken over onvolledige markten en dynamische evenwichtstheorie
- Esscher-transformatie, minimale martingaalmaat en f-divergences
- Delta-hedging en martingaalbenadering, onafhankelijk te bestuderen
- Veel oefeningen en toelichtende economische argumenten
- Geschikt voor wiskundigen en professionals in financiële markten
Gebruik
- Geen verdere stappen beschikbaar in de input.
Productspecificaties
Prijshistorie
* Prijshistorie bevat geen data van Amazon.
Prijzen voor het laatst bijgewerkt op:
Gerelateerde resultaten
