Avaliação do desempenho ajustado ao risco dos fundos mútuos na Índia: Um estudo empírico sobre categorias de selecionadas

O sector indiano dos fundos de investimento desempenha um papel vital na canalização das poupanças das famílias para investimentos produtivos, marcado pelo crescimento dos activos, pela participação dos investidores e pela inovação dos produtos.Risk-Adjusted Performance Appraisal of Mutual Funds in India examina a eficiência e o desempenho ajustado ao risco dos fundos de investimento, utilizando modelos como o rácio de Sharpe, o rácio de Treynor, o alfa de Jensen, Treynor-Mazuy e Henriksson-Merton. Equilibrando a teoria com a análise empírica, avalia a capacidade dos gestores de fundos para gerar rendimentos, gerir o risco e demonstrar competências de market timing e de seleção de acções.O livro serve de referência para estudantes, investigadores, académicos e profissionais que procurem informações sobre o desempenho dos fundos de investimento indianos.