Financial Risk Management
Uitgelicht
|
86,99 |
Naar shop
|
Beschrijving
De wereld van financieel risicobeheer blijft zich razendsnel ontwikkelen en vereist up-to-date kennis om effectief te kunnen opereren in dit dynamische vakgebied. "Financial Risk Management, Second Edition" van Steve Allen, een ervaren risico-expert met meer dan dertig jaar ervaring, biedt een onmisbare en betrouwbare bron voor zowel professionele risicomanagers als studenten. Deze tweede editie weerspiegelt de huidige marktomstandigheden en de lessen die zijn geleerd van eerdere financiële crises, terwijl het ook trouw blijft aan de heldere en toegankelijke benadering van de eerste editie.
Inhoud en Structuur
Het boek behandelt essentiële strategieën, principes en meetmethoden die noodzakelijk zijn voor effectief risicobeheer. De focus ligt op belangrijke actuele thema's, zoals de juiste mark-to-market waardering van handelsposities, de bepaling van benodigde reserves voor waarderingsonzekerheid en het structureren van limieten voor risicobeheersing. Daarnaast worden wiskundige modellen en hun bijdrage aan risicobeheersing besproken.
In de eerste hoofdstukken wordt een algemeen overzicht van financieel risicobeheer gepresenteerd. Hierin wordt de institutionele structuur besproken waardoor duidelijk wordt hoe risico's ontstaan in financiële instellingen en hoe deze beheerd worden. Hiermee raakt de lezer vertrouwd met de sleutelconcepten die vandaag de dag door risicomanagers gebruikt worden en worden enkele van de meest prominente financiële catastrofes van de afgelopen dertig jaar, zoals de crisis van 2007-2008, belicht.
De volgende sectie richt zich op de principes van financieel risicobeheer. Een geïntegreerd raamwerk voor risicobeheer wordt gepresenteerd, gevolgd door een gedetailleerde bespreking van waarde-at-risk (VaR), stress testing en de controle van modelrisico.
Het laatste deel van het boek past de eerder behandelde principes toe op specifieke soorten financiële risico's, waaronder spotrisico, termijnrisico, vanilla optiesrisico, exotische optiesrisico, kredietrisico en tegenpartij kredietrisico. Bij elke soort risico wordt een grondige analyse van de gebruikte modellen en hun toepassing in risicometing en -beheersing gegeven.
Praktische Toepassing
"Financial Risk Management, Second Edition" is een essentieel hulpmiddel voor zowel ervaren professionals als voor studenten. Met voorbeelden en vuistregels heeft het boek een gevarieerde opzet die waardevol is voor specialisten in risicomanagement, alsook voor medewerkers in front office, operations, controllers en auditafdelingen bij banken, en treasury-afdelingen bij bedrijven en overheden.
Bovendien biedt de bijbehorende website Microsoft Excel® spreadsheets aan die zijn ontworpen om de inhoud van het boek te illustreren, waardoor lezers snel een intuïtief begrip van risicometing en rapportage kunnen ontwikkelen.
Vergelijk aanbieders (1)
Beschrijving
De wereld van financieel risicobeheer blijft zich razendsnel ontwikkelen en vereist up-to-date kennis om effectief te kunnen opereren in dit dynamische vakgebied. "Financial Risk Management, Second Edition" van Steve Allen, een ervaren risico-expert met meer dan dertig jaar ervaring, biedt een onmisbare en betrouwbare bron voor zowel professionele risicomanagers als studenten. Deze tweede editie weerspiegelt de huidige marktomstandigheden en de lessen die zijn geleerd van eerdere financiële crises, terwijl het ook trouw blijft aan de heldere en toegankelijke benadering van de eerste editie.
Inhoud en Structuur
Het boek behandelt essentiële strategieën, principes en meetmethoden die noodzakelijk zijn voor effectief risicobeheer. De focus ligt op belangrijke actuele thema's, zoals de juiste mark-to-market waardering van handelsposities, de bepaling van benodigde reserves voor waarderingsonzekerheid en het structureren van limieten voor risicobeheersing. Daarnaast worden wiskundige modellen en hun bijdrage aan risicobeheersing besproken.
In de eerste hoofdstukken wordt een algemeen overzicht van financieel risicobeheer gepresenteerd. Hierin wordt de institutionele structuur besproken waardoor duidelijk wordt hoe risico's ontstaan in financiële instellingen en hoe deze beheerd worden. Hiermee raakt de lezer vertrouwd met de sleutelconcepten die vandaag de dag door risicomanagers gebruikt worden en worden enkele van de meest prominente financiële catastrofes van de afgelopen dertig jaar, zoals de crisis van 2007-2008, belicht.
De volgende sectie richt zich op de principes van financieel risicobeheer. Een geïntegreerd raamwerk voor risicobeheer wordt gepresenteerd, gevolgd door een gedetailleerde bespreking van waarde-at-risk (VaR), stress testing en de controle van modelrisico.
Het laatste deel van het boek past de eerder behandelde principes toe op specifieke soorten financiële risico's, waaronder spotrisico, termijnrisico, vanilla optiesrisico, exotische optiesrisico, kredietrisico en tegenpartij kredietrisico. Bij elke soort risico wordt een grondige analyse van de gebruikte modellen en hun toepassing in risicometing en -beheersing gegeven.
Praktische Toepassing
"Financial Risk Management, Second Edition" is een essentieel hulpmiddel voor zowel ervaren professionals als voor studenten. Met voorbeelden en vuistregels heeft het boek een gevarieerde opzet die waardevol is voor specialisten in risicomanagement, alsook voor medewerkers in front office, operations, controllers en auditafdelingen bij banken, en treasury-afdelingen bij bedrijven en overheden.
Bovendien biedt de bijbehorende website Microsoft Excel® spreadsheets aan die zijn ontworpen om de inhoud van het boek te illustreren, waardoor lezers snel een intuïtief begrip van risicometing en rapportage kunnen ontwikkelen.
Productspecificaties
| EAN |
|
|---|---|
| Maat |
|
Prijzen voor het laatst bijgewerkt op:
Gerelateerde producten
