Introduction to Time Series and Forecasting

Deze derde editie van het boek biedt lezers de kans om een solide basis te verwerven in tijdreeks- en voorspellingsmethoden, toegepast op diverse vakgebieden zoals economie, techniek en natuurlijke en sociale wetenschappen. Het boek veronderstelt alleen kennis van basis calculus, matrixalgebra en elementaire statistiek, waardoor het toegankelijk is voor een breed publiek.

Inhoud en opbouw

Het boek bevat gedetailleerde instructies voor het gebruik van de professionele versie van de Windows-gebaseerde software ITSM2000, die gratis kan worden gedownload van de Springer Extras-website. De logica en de technieken voor het bouwen van tijdreeksmodellen worden uitgebreid besproken, met een focus op de methodologie en data-analyse. Bij de inhoud horen talrijke oefeningen, waarbij de software kan worden ingezet om gegevenssets van de gebruiker te analyseren en te voorspellen.

De kern van het boek behandelt:

• Stationaire processen
• ARMA- en ARIMA-processen
• Multivariate tijdreeksen
• Toestand-ruimte modellen

Bovendien is er een optioneel hoofdstuk over spectrale analyse, waarin aanvullende speciale onderwerpen aan bod komen.

Nieuwe aanvullingen in deze editie

Deze editie introduceert een chapter gewijd aan financiële tijdreeksen, alsook basisconcepten zoals Brownian motion, Lévy-processen en Itô-calculus. Verder is er een uitgebreidere sectie toegevoegd over continue tijd ARMA-processen, waardoor dit boek actueel is in de snel evoluerende wereld van tijdreeksanalyse.

Auteursinformatie

Peter J. Brockwell en Richard A. Davis zijn erkende Fellows van de American Statistical Association en de Institute of Mathematical Statistics, evenals gekozen leden van het International Statistics Institute. Richard A. Davis is tevens de huidige president van de Institute of Mathematical Statistics en, samen met W.T.M. Dunsmuir, winnaar van de prestigieuze Koopmans Prize. Brockwell en Davis zijn ook co-auteurs van de veelgebruikte geavanceerde tekst "Time Series: Theory and Methods, Second Edition" (Springer-Verlag, 1991).

Met 439 pagina's aan waardevolle inzichten en praktijkgerichte informatie biedt dit boek niet alleen de theoretische fundering voor tijdreeksanalyse, maar ook praktische toepassingen die lezers helpen om hun kennis in de praktijk te brengen. Het is een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die zich wil verdiepen in de complexe wereld van tijdreeksen en forecasting.