Les banques n'ont pas rempli leur rôle consistant à assurer la transformation des échéances au sein de l'économie. Dans cet ouvrage, vous découvrirez des méthodes permettant de décrire, de réduire et d'éviter les pertes liées aux variations de la pente de la courbe des taux. La première partie présente les différents décalages de la courbe des taux et leurs effets sur le portefeuille bancaire. La deuxième partie examine l'importance de la durée et de la convexité dans le processus de sélection. Enfin, une étude empirique portant sur un portefeuille simulé similaire au portefeuille bancaire met en évidence les effets et les conséquences des variations de la courbe des taux.
AmazonPagina's: 60, Paperback, Editions Notre Savoir
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