Probabilidad de impago y márgenes interés netos los bancos: Análisis estadístico factores determinantes bancos en Austria

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Bol A pesar de que se ha demostrado que el riesgo crediticio es uno de los factores determinantes más importantes del margen de interés neto (NIM), en los trabajos anteriores nunca se utilizó la probabilidad de impago como variable sustitutiva. El objetivo principal de esta investigación es desarrollar un modelo para estimar la PD e incorporar esta variable en la regresión con el NIM como variable dependiente. Este artículo examina el impacto de la PD en el NIM de 35 bancos austriacos, cubriendo un período de catorce años, desde 1999 hasta 2013. El análisis estadístico sugiere que la PD puede estimarse utilizando los estados financieros de los bancos. Los ratios que caracterizan la liquidez, los activos, el capital y la rentabilidad se utilizan como variables explicativas en el modelo de regresión. Además, nuestros resultados proporcionan una buena evidencia de que la PD tiene una influencia significativa en el NIM. El coeficiente de pendiente es negativo cuando se utiliza la PD como única variable explicativa del NIM, sin embargo, el signo se invierte cuando se tienen en cuenta otros factores específicos de los bancos y macroeconómicos. Se ha constatado que las variables de capital y eficiencia operativa, así como la volatilidad de los tipos de interés, son significativas. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB y la tasa de inflación son irrelevantes para la estimación del NIM en nuestra investigación.

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A pesar de que se ha demostrado que el riesgo crediticio es uno de los factores determinantes más importantes del margen de interés neto (NIM), en los trabajos anteriores nunca se utilizó la probabilidad de impago como variable sustitutiva. El objetivo principal de esta investigación es desarrollar un modelo para estimar la PD e incorporar esta variable en la regresión con el NIM como variable dependiente. Este artículo examina el impacto de la PD en el NIM de 35 bancos austriacos, cubriendo un período de catorce años, desde 1999 hasta 2013. El análisis estadístico sugiere que la PD puede estimarse utilizando los estados financieros de los bancos. Los ratios que caracterizan la liquidez, los activos, el capital y la rentabilidad se utilizan como variables explicativas en el modelo de regresión. Además, nuestros resultados proporcionan una buena evidencia de que la PD tiene una influencia significativa en el NIM. El coeficiente de pendiente es negativo cuando se utiliza la PD como única variable explicativa del NIM, sin embargo, el signo se invierte cuando se tienen en cuenta otros factores específicos de los bancos y macroeconómicos. Se ha constatado que las variables de capital y eficiencia operativa, así como la volatilidad de los tipos de interés, son significativas. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB y la tasa de inflación son irrelevantes para la estimación del NIM en nuestra investigación.

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