Prognozowanie cen gieldowych z wykorzystaniem obliczeń miękkich

W naszym ¿wiecie wiele rzeczy i zdarze¿ jest nieprzewidywalnych, a w¿ród nich cena gie¿dowa jest jednostk¿, która jest wysoce impulsywna. Ceny gie¿dowe zmieniaj¿ si¿ w sposób nieregularny. Wielu badaczy wykonuje ci¿¿k¿ prac¿, aby przewidzie¿ ceny gie¿dowe. Ekspertyza w zakresie prognozowania kierunku i dok¿adnej warto¿ci nadchodz¿cych warto¿ci gie¿dowych jest kluczow¿ kwesti¿ na rynku finansowym w celu zarabiania pieni¿dzy i zysków. Tak wi¿c prognozowanie dok¿adnej ceny i wyników rynku akcji stäo si¿ przedmiotem zainteresowania. Jednak ze wzgl¿du na du¿¿ zmienno¿¿ podstawowych praw stoj¿cych za finansowymi szeregami czasowymi, stworzenie takiego systemu prognozowania nie jest prostym zadaniem. Aby precyzyjnie przewidzie¿ nadchodz¿ce trendy gie¿dowe, stosuje si¿ techniki eksploracji danych i inteligencji maszynowej. Proponowana praca precyzyjnie aproksymuje ceny akcji przy u¿yciu sieci neuronowej opartej na propagacji wstecznej. Porównawcze badanie wydajno¿ci jest przeprowadzane przy u¿yciu dok¿adno¿ci, stopy b¿¿dów, zu¿ycia pami¿ci i czasu. Zgodnie z uzyskanymi wynikami wydajno¿¿ przewidywanej techniki zostäa poprawiona i mo¿liwa do zastosowania.