Testowanie warunków skrajnych w sektorze bankowym

Testy warunków skrajnych stanowi¿ metod¿ s¿u¿¿c¿ do oceny wräliwo¿ci systemu finansowego i jego elementów, takich jak wybrane portfele lub instytucje, poprzez uwzgl¿dnienie wp¿ywu ró¿nych hipotetycznych scenariuszy. Stanowi¿ one zatem ilo¿ciowe zastosowanie modelu "co je¿li", którego celem jest okre¿lenie wp¿ywu na zyski, kapitä i przep¿ywy pieni¿¿ne systemu finansowego w przypadku materializacji si¿ zak¿adanych ryzyk i pogorszenia si¿ sytuacji samego systemu. W niniejszej publikacji ilustrujemy metodologi¿ maj¿c¿ zastosowanie w ramach testów warunków skrajnych poprzez praktyczne zastosowanie testów warunków skrajnych do ryzyka kredytowego w systemie bankowym Albanii. Celem niniejszego badania jest sprawdzenie odporno¿ci systemu bankowego w warunkach trudno¿ci finansowych i pogorszenia si¿ zmiennych makroekonomicznych. W tej perspektywie niniejsze badanie ma na celu analiz¿ stabilno¿ci finansowej przy u¿yciu testów warunków skrajnych w systemie finansowym Albanii, który jest zagro¿ony g¿ównie przez system bankowy.